trading e gioco d'azzardo

[jackjoliet]

Mi sono affacciato da poco tempo a questo, chiamiamolo così, "mondo del trading". A dire il vero piccoli investimenti finanziari li facevo già molti anni fa, ma a questi non ho mai dedicato il tempo e lo studio che invece ho speso per il gioco d'azzardo, roulette in primis;  adesso però credo di aver raccolto dati a sufficienza per poter esprimere un parere, e mi sono convinto che tra i due mondi, le analogie, i punti in comune e anche certe dinamiche (tipo l'andamento dei grafici, e l'andamento dei portafogli) sono simili al limite della clonazione. Compreso il fatto che esistano traders "professionisti" convinti (del tutto in buona fede) di avere la strategia giusta per ottenere una rendita costante, esattamente come esistono i giocatori d'azzardo professionisti. 
Da recente ho avuto un confronto con uno di questi traders professionisti, il quale sosteneva di fare il 3% netto di profitto annuo da una vita.
Gli ho fatto questo esempio: vai al casino, punta su tutti i numeri della roulette eccetto uno, se vinci avrai ottenuto il 3% di profitto. Fallo una sola  volta ogni anno puntando tutti i tuoi risparmi, e molto probabilmente in tutta la tua vita non incontrerai mai la condizione che ti farà perdere.
Ecco amico mio trader professionista, tu (senza che te ne renda conto) stai facendo questo. Stai sfidando la sorte e stai avendo fortuna..
Ma tornando a noi volevo in questa sede puntualizzare le cose che invece potrebbero essere importate dal mondo del trading e applicate al tavolo verde, per avere se non un vantaggio, quanto meno un qualcosa di nuovo da sperimentare. Mi riferisco a Pattern Armonci (invece se dovessi suggerire ad un trader quali armi rubare ad un giocatore d'azzardo, senza dubbio gli direi di studiarsi tutte le strategie di gestione cassa, dalla semplice D'Alambert alla roserpina, che a quanto pare questi operatori di borsa ignorano bellamente). I pattern armonici non sono altro che delle figure geometriche che andrebbero a formarsi sui grafici degli andamenti di un qualsiasi titolo del mercato e che interpretate per tempo dovrebbero fornire un qualche vantaggio indicandoci cosa dobbiamo fare.  Un po' come guardare una nuvola e cercare di indovinare  se si sta formando il naso di una renna o il culo di un coniglio.
Quello che però mi ha affascinato è che questi pattern poggiano solitamente i loro vertici e le loro basi sulle linee, livelli o ritracciamenti di Fibonacci.
Per quello che ne so la sequenza di Fibonacci nel gioco d'azzardo è stata usata solo e sempre come progressione, cioè come alternativa alla martingala, ma questo a mio avviso, è un modo sbagliato di utilizzarla. Lo stesso rapporto che si può calcolare tra i numeri di questa sequenza, li ritroviamo spesso in natura (dal fiore del broccolo alle conchiglie dei molluschi gasteropodi), quindi stiamo parlando di una sequenza che in qualche modo descrive una disposizione di cose che dovrebbe essere casuale, ma che apparentemente si assoggetta ad una regola. Dico "apparentemente" perché è inevitabile a questo punto, l'accostamento alla legge del terzo. Anche qui abbiamo una regola che SEMBREREBBE ingabbiare la casualità delle sortite, ma come ben sappiamo si tratta di una pura illusione e di fatto non è possibile utilizzarla a proprio vantaggio. Mi domando se la stessa cosa si possa dire della fibonacci.. non ho dati per esprimermi, perché ancora nessuno di mia conoscenza ha messo sotto osservazione una permanenza di roulette come fosse un grafico di borsa, cioè utilizzando le candele giapponesi..

Faccio un esempio utilizzando lo stesso grafico che ho postato ieri sull'andamento i Bitcoin,  aggiungendo adesso la sovrapposizione delle linee di Fibonacci. Si vede bene (ma si potrebbero fare altri mille esempi) come l'andamento casuale del mercato porta BTC a rimbalzare, sbattere e ritracciare proprio in corrispondenza dei livelli di Fibonacci dando un'indicazione importante di quale poteva essere una profittevole exit stretagy 

[Satori]

Dieci e lode, J-J, la tua è un'analisi davvero eccellente; hai centrato la questione. Bravissimo! Curioso fatto che gli aristocratici investitori finanziari ignorino le strategie di cassa note ai burini roulettisti! Ma si spiega facilmente se si conosce una delle caratteristiche della mente umana: la suddivisione in comparti.

Alcuni anni fa, alla ripresa dei miei studi di roulette, coincisi col mio ingresso su questo Furum, mi tornarono in mente le strategie sistemistiche dei più avanzati programmi per Totocalcio. Ricordo bene che ne scrissi prorio qui. Ebbene, ero arrivato a padroneggiarea fondo quelle tecniche, tanto che nei miei anni di gioco a toto (circa 15) sono riuscito a chiudere con un leggero vantaggio di cassa. Si noti, ripeto si noti, che il rapporto equitativo al toto era (ora non so) disastroso per il giocatore, Peccato non essere capace di programmare!  

[tonino]

Ad una prima analisi i grafici borsistici e casinari sono molto diversi fra loro in quanto i primi rappresentano la sommatoria delle scelte di una popolazione di individui le cui reazioni psicologiche sono in qualche modo programmate/prevedibili mentre i secondi sono la sommatoria di fenomeni fisici a livello micro del tutto imprevedibili.

Modificato: 4 febbraio 2018 da tonino

[jackjoliet]

Grazie Satori, erano anni che non prendevo un dieci e lode.
Il mondo della sistemistica (altro comparto stagno nella mente degli scommettitori) mi affascina da sempre, ma davvero non ci capisco niente.. secondo te si potrebbe applicare alle puntate della roulette un qualcosa di simile a un sistema da totocalcio? io ricordo che il buon vecchio Shadow in passato si è dilettato parecchio a realizzare programmi per i sistemi, e sono abbastanza convinto che il margine di vantaggio del banco sia molto ridotto rispetto ai tempi delle schedine della domenica.
Tonino, ancora sto ridendo per quei grafici...
In effetti l'aspetto "notizia" che fa da ago della bilancia sull'andamento di un determinato mercato (non importa se poi questa notizia sia vera o no, una volta che il rumors si innesca, l'effetto è uguale), potrebbe rappresentare l'unica vera differenza tra i due "mondi". Però in questi ultimi mesi sul mercato delle cripto valute si è assistito a tutto e al contrario di tutto: notizie che in teoria dovevano determinare un crollo, sortivano poi l'effetto contrario, altre volte invece il mercato si è comportato proprio seguendo quanto ci si poteva aspettare dalla notizia del giorno, e lo stesso crollo di questo ultimo mese, non possiamo essere certi sia da attribuire alle notizie (Gastardo ne ha riportato alcune nell'altro post) che stanno trapelando dai media.. e anche se fosse, comunque all'interno di un determinato impulso (che sia al rialzo o al ribasso) ci sono tutti quei ritracciamenti che in nessun modo possono essere programmati a tavolino, non c'è storia, quelli secondo me sono del tutto assolutamente casuali, ed è lì che entra in gioco Fibonacci

[Satori]

1 ora fa, jackjoliet dice:

secondo te si potrebbe applicare alle puntate della roulette un qualcosa di simile a un sistema da totocalcio?

Deve essere così necessariamente. Considera che la colonna vincente, ai tempi del gioco con 13 partite, aveva una probabilità su oltre 1.5000.000 di sortire. Vero è che il gioco non era del tutto cauale, data la possibilità di un pronostico; ma larga parte lo era. La struttura di quei programmi, la loro logica, è applicabile a qualsiasi gioco casuale, non solo la roulette. Alcuni, come quelli della Infotel di Nola (Premier e Base 39), o quelli di Coppola (Bazooka), o quelli di Pippo Foti (Vipera, Mostro), erano dei capolavori. Che epoca!!! Ricordo un 13, realizzato facendo uso del  mitico Tot Professional (se non erro di Gaeta), con sole 50 colonne! Comunque, non è roba che si possa realizzare con Excel.

[jackjoliet]

15 ore fa, Satori dice:

Comunque, non è roba che si possa realizzare con Excel.

Purtroppo non conosco neanche uno dei programmi che hai citato, ma  ti posso dire che Shadow non è certo tipo da excel ;)
a dire il vero ho seguito anche il test di un programma che  era un mix tra masaniello e colonne ridotte, ma il collaudo di questo progetto andò un po' troppo per le lunghe e sinceramente ignoro come sia andata a finire la vicenda. Credo che  quel software alla fine sia stato messo in vendita per qualche centinaio di euro

[jackjoliet]

Tanto per vedere se il giochino funziona... altro burrone per Bitcoin, ho provato a tracciare i livelli di Fibonacci identificando così i target. In pratica acquistando in questo momento si dovrebbe uscire intorno a 7900 (target basso, segnato in giallo) oppure 8250 (target alto segnato in verde), oppure equalizzare le puntate prevedendo di chiudere le posizioni su entrambi.
Vediamo come andrà

[tonino]

Non potendo commentare  sui  tuoi Fibonacci (che vorresti impiegare in un trading mordi e fuggi), mi sono limitato ad una ardita sovrapposizione dei grafici di lunga, a beneficio dei cassettisti convinti.

Come per le forme delle nuvole, c'è chi vi scorge l'oro e chi il cetriolo. 

[Satori]

1 ora fa, tonino dice:

Non potendo commentare  sui  tuoi Fibonacci (che vorresti impiegare in un trading mordi e fuggi), mi sono limitato ad una ardita sovrapposizione dei grafici di lunga, a beneficio dei cassettisti convinti.

Come per le forme delle nuvole, c'è chi vi scorge l'oro e chi il cetriolo. 

E' come per le macchie del test di Rorschach. Io ci vedevo sempre e solo la stessa cosa, in tutte le declinazioni e coniugazioni possibili, compresi l'aoristo cappatico, ogni tipo di trapassato prossimo, di futuro anteriore, e di ablativo assoluto. Sempre la stessa cosa; ogni tipo di figura, riuscivo a ricondurla sempre a qualcosa di triangolare. Mah! Lo psicologo che me lo somministrò pensò, dapprima, che volessi fare lo spiritoso, ma poi, parlando parlando, sconcertato, si arrese.

[jackjoliet]

Il 5/2/2018 at 16:58, jackjoliet dice:

 si dovrebbe uscire intorno a 7900 (target basso, segnato in giallo) oppure 8250 (target alto segnato in verde), oppure equalizzare le puntate prevedendo di chiudere le posizioni su entrambi...
Vediamo come andrà

Giusto per dare un seguito a quella previsione:
Nel giro di 30 ore Btc ha effettivamente rimbalzato superando di poco gli 8000  cioè esattamente al centro dei valori indicati da Fibonacci. Basandoci sul punto di ingresso indicato nel grafico,  avremmo ottenuto un incremento del 13%  che poi al netto delle fee si sarebbe trasformato verosimilmente in un profitto del 10% . Numeri che mandano in solluchero qualsiasi trader professionista.

[Kalel]

1 ora fa, jackjoliet dice:

Giusto per dare un seguito a quella previsione:
Nel giro di 30 ore Btc ha effettivamente rimbalzato superando di poco gli 8000  cioè esattamente al centro dei valori indicati da Fibonacci. Basandoci sul punto di ingresso indicato nel grafico,  avremmo ottenuto un incremento del 13%

Adesso ci servirebbe una statistica per valutare quante volte previsioni simili si sono avverate e quante volte invece hanno portato a forti perdite, ma immagino già il risultato... 

Purtroppo tendiamo sempre a ricordare i casi positivi rimuovendo quelli negativi (anche quando maggioritari).

Modificato: 7 febbraio 2018 da Kalel

[jackjoliet]

Ciao Kalel, i tuoi interventi sono sempre graditi e mai banali.
Non dispongo  di nessuna statistica riguardo all'applicabilità di questi livelli di Fibonacci all'andamento di una permanenza di roulette, posso solo immaginare i risultati e ti dico che il mio immaginario coincide col tuo  
Però adesso mi dai lo spunto per una bella riflessione: a meno che non stia prendendo qualche palese cantonata, le "forti perdite" di cui parli tu, nel trading dei mercati non dovrebbero esistere.
Se io decido di aprire una posizione puntando un pezzo (che sia 100 euro o 100mila non importa), e il mercato prende la direzione contraria alla mia scommessa,  quello che può succedere è che io perda una percentuale di quel pezzo, una percentuale che può variare nel tempo, ma che sarà sempre inferiore al 100%... ad esempio potrei perdere il 50%, poi il giorno ancora il 50% e poi un'altro 50%.. dunque perderei metà della metà della metà di quel "un pezzo" di partenza ma mai più della puntata iniziale.
Viceversa se i mercati dovessero prendere la direzione a me favorevole, potrei realizzare il 200%, 300% e così via.
A me questa sembra una differenza importante per impostare delle strategie di gioco, che ne pensi?

[jackjoliet]

Per la cronaca la manovra si concludeva col raggiungimento di entrambi gli obiettivi appoggiati sui livelli di Fibonacci, praticamente da manuale.

[Kalel]

1 ora fa, jackjoliet dice:

Ciao Kalel, i tuoi interventi sono sempre graditi e mai banali.
Non dispongo  di nessuna statistica riguardo all'applicabilità di questi livelli di Fibonacci all'andamento di una permanenza di roulette, posso solo immaginare i risultati e ti dico che il mio immaginario coincide col tuo  
Però adesso mi dai lo spunto per una bella riflessione: a meno che non stia prendendo qualche palese cantonata, le "forti perdite" di cui parli tu, nel trading dei mercati non dovrebbero esistere.
Se io decido di aprire una posizione puntando un pezzo (che sia 100 euro o 100mila non importa), e il mercato prende la direzione contraria alla mia scommessa,  quello che può succedere è che io perda una percentuale di quel pezzo, una percentuale che può variare nel tempo, ma che sarà sempre inferiore al 100%... ad esempio potrei perdere il 50%, poi il giorno ancora il 50% e poi un'altro 50%.. dunque perderei metà della metà della metà di quel "un pezzo" di partenza ma mai più della puntata iniziale.
Viceversa se i mercati dovessero prendere la direzione a me favorevole, potrei realizzare il 200%, 300% e così via.
A me questa sembra una differenza importante per impostare delle strategie di gioco, che ne pensi?

Con "forti perdite" intendevo la perdita della "cassa" e magari anche di più "casse" insistendo nel cercare la "vincita".

Se poi sei alla roulette o nel mercato finanziario, si tratta sempre di usare gestione della cassa, stop-loss, stop-win, ecc..

L'unica differenza che vedo è che "forse" potresti avvantaggiarti avendo informazioni che sai già modificheranno certi prezzi, un po' come al Totocalcio sapere in anticipo che il campione non giocherà o avrà un forte mal di testa. 

Modificato: 7 febbraio 2018 da Kalel

[jackjoliet]

Mi accorgo io stesso di avere poca dimestichezza a fare i conti con queste dinamiche del trading.. diciamo che per logica sono d'accordo con te, ma poi se provo a immaginare qualche esempio, mi perdo.

Per quello che so nel trading non si arriva mai a perdere l'intera puntata iniziale, puoi ridurla drasticamente ma arrivare ad azzerarla del tutto non credo sia previsto. D'altro canto se immaginiamo un andamento aleatorio dei mercati, cioè al netto di notizie e informazioni che potrebbero influenzarlo, dovrebbero esserci le stesse probabilità che il grafico vada verso l'alto o verso il basso, e quindi insomma ci troviamo nella situazione che la mia puntata iniziale avrebbe le stesse probabilità di ridursi di 10 volte e aumentare di 10 volte.
Immaginiamo che succeda alla roulette: sto puntando 1 euro sul rosso ed escono 10 neri di fila..  mi ritrovo con pochi centesimi,  quindi perdo solo la puntata iniziale e neanche tutta per intero. Se  invece  escono 10 rossi di fila, mi ritrovo con 10 euro di vincita.
abbiamo svoltato? 

[Satori]

Tifo per entrambi; l'esprit de geometrie di Kal El, e l'esprit de finesse di J-J. Rilevo solo che la discussione nasce dall'esprit de finesse, cui segue l'esprit de geometrie. Giusto?

[Kalel]

5 ore fa, jackjoliet dice:

Immaginiamo che succeda alla roulette: sto puntando 1 euro sul rosso ed escono 10 neri di fila..  mi ritrovo con pochi centesimi,  quindi perdo solo la puntata iniziale e neanche tutta per intero. Se  invece  escono 10 rossi di fila, mi ritrovo con 10 euro di vincita.

Esatto, ma quando avrai perso l'investimento iniziale che varrà pochi spiccioli cosa farai?
Dato che ti aspetti una risalita del prezzo, investirai ancora e forse anche di più, perché certo della rimonta, vorrai rifarti di quello che hai perso...
Mi sembra un film già visto 

Diverso è se fai un investimento a medio-lungo termine (oltre 10 anni): in quel caso "sembra" che una remunerazione ci sia.
Nei primi anni di questo secolo vidi un grafico di un indice medio mondiale dei mercati degli ultimi 100 anni circa: era una curva che, con alti e bassi, praticamente saliva sempre e dove la crisi del 1929 e le due guerre mondiali erano dei momentanei picchi negativi.

[shadow]

Il 4/2/2018 at 16:46, Satori dice:

Dieci e lode, J-J, la tua è un'analisi davvero eccellente; hai centrato la questione. Bravissimo! Curioso fatto che gli aristocratici investitori finanziari ignorino le strategie di cassa note ai burini roulettisti! Ma si spiega facilmente se si conosce una delle caratteristiche della mente umana: la suddivisione in comparti.

Alcuni anni fa, alla ripresa dei miei studi di roulette, coincisi col mio ingresso su questo Furum, mi tornarono in mente le strategie sistemistiche dei più avanzati programmi per Totocalcio. Ricordo bene che ne scrissi prorio qui. Ebbene, ero arrivato a padroneggiarea fondo quelle tecniche, tanto che nei miei anni di gioco a toto (circa 15) sono riuscito a chiudere con un leggero vantaggio di cassa. Si noti, ripeto si noti, che il rapporto equitativo al toto era (ora non so) disastroso per il giocatore, Peccato non essere capace di programmare!  

Ciao Satori,

Puoi sempre imparare...

Modificato: 8 febbraio 2018 da shadow

[Satori]

Prima, scrivevo un  po' per celia, un po' sul serio. Su quanto segue non c'è nulla di scherzoso. Tutti i discorsi precedenti fondano su un presupposto falso: che il mercato borsistico e finanziario sia libero, nel senso di non condizionato da altro che non sia una incontaminata dialettica fra domanda, fiducia, offerta. Falsissimo: questo mercato è non solo condizionato, ma senz'altro gestito come cosa propria da un ristrettissimo numero di attori. Per non dilungarmi, accludo un link. I dati riportati sono comprovati e documentanti, inconfutabili.

http://www.disinformazione.it/depressione1929.htm

Se quello che viene riportato non piace, si vede che si ha un problema coi propri gusti, cosa di cui i fatti se ne infischiano.

Chi conosce il funzionamento delle borse, ha ingenti risorse finanziarie, e soprattuto ha il permesso di chi di questo mercato tira le fila, può portare a termine criminali operazioni predatorie come quella di Soros, 1992, ai danni della Lira (ossia di tutti noi), che ci costò 48 miliardi di Dollari; il che vuol dire circa 1.000.000 di Lire a testa (compresi contemplativi, moribondi, neonati, donne, uomini, parti terze, e altro di umano.

Lo stesso è accaduto sempre nelle grandi e piccole crisi finanziarie. Sempre. Per cui, J-J, la Fibonacci è suggestiva, ma è' il conducente che guida l'autobus.

[Satori]

4 minuti fa, shadow dice:

Ciao Satori,

Puoi sempre imparare a farlo...

Ciao, Shadow, ben trovato. Mi piacerebbe, così come mi sarebbe piaciuto approfondire la matematica; ma la giornata è di 24 ore, e il tempo delle vita breve. Per cui, si è costretti a ordinare delle priorità. Io ho scelto ciò di cui mi vedi scrivere.

Buone cose.

[jackjoliet]

22 ore fa, Satori dice:

questo mercato è non solo condizionato, ma senz'altro gestito come cosa propria da un ristrettissimo numero di attori

Interessantissimo  link.
Però, mia personalissima opinione, per quanto i mercati finanziari sul lungo periodo siano condizionati (per non dire controllati) dai padroni del mondo, tuttavia rimane del tutto impossibile per chiunque prevedere le micro variazioni con andamento giornaliero o addirittura orario. Un balzo con ritracciamento tipo quello dell'esempio di Bitcoin che ho postato due giorni fa, secondo me rientra assolutamente nei canoni della casualità, il tutto magari inserito all'interno di una tendenza più ampia e condizionata dai simpatici personaggi di cui sopra.

[tonino]

All'inizio pensavo che volessi trasferire ai tavoli del casinò le metodiche dei mercati finanziari. Da come si è evoluta la discussione,  tu casualità vai cercando, ch'è sì cara, proprio in quegli stessi mercati, giusto?

Se è così, mi limito a farti prendere in considerazione l'efficienza della piattaforma di compravendita in termini di spread denaro/lettera e commissioni varie. E  temo (non lo so con certezza) che i criptoscambi siano parecchio onerosi per il tuo portafoglio, non sarebbe meglio lavorare sul Forex il quale, per dirla alla casinara, ha un basso margine del banco?

[jackjoliet]

Ciao Tonino, ti confermo che il mio obiettivo resta quello di valutare come (e se) le linee di Fibo potrebbero giovare per l'interpretazione di una permanenza. Il problema è che ancora non ho trovato il modo giusto di rappresentare il grafico delle permanenze utilizzando le candele giapponesi (mi sono arenato sul time frame). Inoltre sto lavorando su Open Office che è un po' carente di grafici rispetto ad Excel, ci vorrà un po'di tempo, ma appena realizzo qualcosa di decente la condivido. Nel frattempo sono in fase di riflessione anche sull'altro fronte, cioè su quel discorso che si faceva con Kal El del pezzo iniziale che nei mercati finanziari non arrivi mai a perderlo del tutto..

Comunque si, ti confermo che sulle criptovalute le fee sono allucinanti, già basterebbe spostarsi sulle materie prime per avere margini molto inferiori di vantaggio per il book. Però è anche vero che le cripto sono le più volatili, e con andamento random.

[Kalel]

JJ se ho capito cosa intendi, forse puoi considerare un "prezzo" base di partenza ad es. 100 (o anche zero) e utilizzare le colonne (o dozzine) come "variazione" del prezzo:

se si ripete l'ultima colonna uscita allora la variazione è 0
se esce la colonna a destra dell'ultima hai +1
se esce quella a sinistra hai -1

dove a destra della terza colonna c'è la prima e a sinistra della prima c'è la terza.

In questo modo dovresti poter creare una curva continua con le sue oscillazioni.

Modificato: 10 febbraio 2018 da Kalel

[tonino]

La scorsa settimana anche il petrolio ha ritracciato e sono rientrato. Stavolta niente prodotti in leva ma un 'tranquillo' ETC germanico DE000A1AQGX1

DB BRENT CRUDE OIL EURO HEDGED ETC  

Datemi un occhio ai Fibonacci e ditemi fin dove arriverà...